value at risk
riskiväärtus
olemus
maksimaalse kahju prognoos
etteantud usaldatavusega,
firma või investeerimisportfelli finantsriski näitaja:
põhineb statistika meetoditel,
on kombinatsioon kolmest muutujast:
- võimaliku kahju väärtus
- sellise kahju tõenäosus
- väärtuse vaatlemise ajavahemik
etteantud tõenäosuse ja perioodi korral
näitab neile vastavat maksimaalset kahju
ISO/IEC TR 27016:
sihtaja summaarne suurim kahju,
mida etteantud tõenäosusega ei ületata
=
summarizes the worst loss over a target time that will not be exceeded with a given probability
ülevaateid
https://duckduckgo.com/?q=value+at+risk&t=h_&iax=images&ia=images
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_at_risk
http://web.mst.edu/~huwen/teaching_VaR_Weiqian_Li.pdf
https://risk-engineering.org/static/PDF/slides-VaR.pdf
vt ka
- risk