olemus
tõenäosusteoorias ja statistikas: ühe või kahe juhusliku vektori elementide paarikaupa kovariatsioonidest koosnev maatriks, dispersiooni kahemõõtmeline analoog

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/CovarianceMatrix.html
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section5/pmc541.htm
http://www.visiondummy.com/2014/04/geometric-interpretation-covariance-matrix/